《震荡指标MACD: 波段操作精解》带来的交易系统日本

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2022年5月1日劳动节快乐!

一周一本书计划，进行的第三周。明明这周没有干什么，却感觉时间过得好快，周三才拿起这本书，感觉再不行动，有可能完成不了目标。好在到目前为止，简单的看了一遍。
《震荡指标MACD:波段操作精解》把MACD这个指标算是讲透了，也让我目前在寻找交易系统的过程中，有了自己的答案。废话不多说了，本书目录可以拆分为：MACD理论基础（道氏与波浪）+指标详解（DIF、DEA与柱状线）+应用基础（位置、形态、交叉、背离）+市场研判（技巧经验）+MACD系统与测试。阅读过程中，感觉作者的思想（道法自然）观念一直贯穿全文。作者无保留的把两者验证的系统公布于众，无论是新手老手我认为这本书中一定有值得你学习的东西。
作者交易思想：
静如磐石
重剑无锋，大巧不工
围棋十诀博弈之道

为学日益，为道日损
详解《震荡指标MACD:波段操作精解》当然要讲MACD

作者把指标分为两类：趋势指标与震荡指标。趋势类指标如移动平均线(MA）、BOll、XS等，描述行情见长，走势特点是股价沿着趋势指标前进。震荡指标有MACD、RSI、KDJ ，是判断行情拐点，寻找转折点的指标。但作者没提到量能指标， MACD是与量能无关的指标。
MACD(12269)四要素：快线、慢线、红绿柱、0轴
快线（DIF）:是利用股价近12天收盘价格的移动平均值减去近26天收盘价格的移动平均值，对走势反应较为灵敏。

慢线（DEA）:在快线基础上，对快线计算的9日移动平均数。

红绿柱：快线与慢线的差值乘以2 ，主要是为了方便观测才乘以2.

0轴：多空分界线，可以用DIF值在0轴的位置来衡量多空双方力量，做到一把量尺走天下。
指标详解与应用基础
这两章关于金叉死叉、顶底背离、头肩顶底、杀多逼空都是很基础的东西，不说了。
两个交易系统

DIF中长线交易系统

入场条件：(以指数为例）

DIF>5
MACD柱由绿转红且发散
收盘价>开盘价

离场位：

以DIF<-5为出场信号

此外，当买入后股价下跌5%或总亏损达到10%时都无条件离场
按持仓的数量分两次离场，每次卖出持有数量的一半。

书本原图
经过测试，这套系统预期胜率在50-70%之间，盈亏比>3 ，在理论上是赚钱的。作者以上证指数为例测试了2006年1月1日至2009年9月1日，正好属于一个牛熊循环，中长线交易一共出手了13次，盈利9次亏损4次，成功率近70% ，收益率为181.57% ，盈亏比=6.53 ，高的离谱。年度平均收益率达32.66% ，超过巴菲特了。这只是理论上的遐想，如果把测试的时间段调过来，先熊后牛，自然达不到这个收益。
MACD中短线交易系统

入场位：上个系统前三个条件不变，加了一个MACD>5条件。

出场位：以MACD<-5为出场信号，即绿柱明显向下突破0轴作为离场信号。比上个DIF<-5出场条件更加严格。分批离场不变。

开仓与加仓：
开仓数量占总资金比例50% ，加仓用余下的50%仓位。

书本原图
看一下结果怎样，中短线交易一共出手37次，盈利20次亏损17次，成功率54.05% ，收益率为132.79% ，盈亏比=3.97 ，也同样大于2了。

是否后一个交易系统弱于前一个交易系统？非也，后一个交易系统在震荡行情中的表现强于前一个，但其他行情就没有可比性了，前提是时间跨度得拉大。
这也许是投机和赌博的区别。
对自己交易系统的构建感想：
以30分钟级别燃油期货做多为例：

以水下金叉制造的一波高点记为A ，回调再次冲破A点，半仓买入。
不回调不买，采用作者止损法。