投资是每个人终生的必修课 ， 不懂投资你就无法实现人生裂变 ， 所谓财富自由是人生自由的基础 ， 没有财富自由就不可能有后面的自由人生 。 量化投资是一个维度 ， 数字货币是另一个维度 ， 多维组合就能打开一片新的天地 。
什么是量化交易--以先进的数模型替代人为的主观判断 ， 利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略 。
降低市场波动带来的情绪影响 ， 避免做出非理性的投资策略
量化投资之王-----西蒙斯
有效市场假说认为市场价格波动是随机的 ， 交易者不可能持续从市场中获利 。
数据-》量化模型》交易决策
量化模型:选股模型 ， 择时模块 ， 风险控制模块
传统的交易使用定性分析进行投资决策 。 量化交易使用定量分析进行投资决策 。
顺势交易
避免逆势操作 ， 重仓交易 ， 对胜率的盲目追求
价格将围绕价值上下波动
基本面分析-----长期预测长期投资技术分析-----中短期投资
趋势跟踪均值回复
群体行为效应群体产生趋势
量化策略产生的信号就是选择什么时候加入群体什么时候离开群体 。
量化交易不是预测未来 ， 只是利用概率以及人性的弱点等 ， 挖掘优势 ， 提升优势 。 交易是失败者的游戏 ， 经得起失败的人才是最后的胜利者 。
所有的投资来源收益来自市场不同参与对标的价值看法的时空错位 ， 估值的认识差异引起价格波动 ， 价格波动创造盈利空间 。
盈利像鲜花 ， 它总不开放 ， 欲望像野草 ， 它疯狂的生长 。
什么是量化投资
一·量化投资概念
用数学模型 ， 而不是人脑 ， 决定交易的品种、方向、时机和数量 。
顾名思义 ， 量化投资的核心就是用数学模型进行交易 ， 完全取代人脑决策方式 。
人的决策往往受情绪、环境、心理等众多因素影响 ， 拍脑袋决策 ， 拍大腿后悔 。
（1）数学模型可以复杂 ， 也可以简单
简单模型与复杂模型没有高下之分 ， 简单模型也可能会非常有效 。
定投就是一种简单的数学模型 ， 而且往往具有极佳的效果 。
人工智能计算得出的数学模型也不一定就很牛 。
比如围棋 ， 人工智能已经完全超越人类大脑 ， 但围棋其实是一种复杂的简单游戏 。
规则复杂 ， 但仅仅是两个人之间的博弈 。 通过计算机穷举 ， 可以推测所有可能的结果 。
【量化投资基本概念】交易是简单的复杂游戏 。 它是无数人参与的混沌市场 。
（2）可以自动交易 ， 也可以不自动交易
比如定投 ， 如果每月交易一次 ， 那就没有必要进行自动交易 ， 但它属于量化交易
反之 ， 把一笔大额交易用电脑拆成若干小单完成交易 ， 虽然采用了计算机辅助交易 ， 但决策来自人脑 ， 就不属于量化交易 。
（3）有价格曲线的品种 ， 都能量化交易
比如房产交易 ， 如果能够准确的给出房子的价格曲线 ， 那同样可以进行量化交易 。
目前房产价格信息最多的应该是中介那里 ， 如果能够及时获取价格、成交量等相关信息 ， 那么就能构建量化模型 ， 形成决策依据 。
（4）交易玩法众多
高频交易、趋势交易、套利、算法交易等等 ， 不明觉厉 。
二.量化交易流程
主要分成四步：构建策略、回测、实盘测试、实盘
构建策略：根据各类经验、数据等构建交易策略即数学模型 。 最重要 ， 是量化交易的核心 。
回测：将策略编程实现 ， 利用历史数据进行回测 。 通过历史数据考察这个策略的好坏 。 是量化交易的精髓 。
实盘测试：小资金试跑 ， 测试策略有效性 。 测试交易IT系统稳定性 。 这个环节不能少 ， 而且更加贴近实战 。
实盘：一旦确定量化策略 ， 坚决按照策略执行交易 ， 不能人工干预 。 根据实际反馈 ， 优化策略 。
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