教你炒期货资金管理中2%仓位管理的由来小白请绕行

2019-12-29

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在资金管理领域普遍存在2%仓位管理的规律，但是很少有人说情为什么要设置2%这是值，为什么不是1%或者5% ，导致很多投资者都搞不清楚它来历，只知道很多投资书和不少人都使用这个办法。想要解释2%的推导，就不得不提凯利公式这座资金管理领域永远绕不开的经典，今天就来通过讲凯利公式的推导和应用来说明2%仓位管理的实用性。

一、仓位是资金管理必须回答的问题

如果有两支股票，其中一支赚钱的概率大但是赚的少，另一只赚钱的概率小但是赚的多，我们该如何分配资金呢。或者螺纹钢期货和PTA期货，螺纹钢期货每次投资赚钱的概率大赚得也多，但是趋势行情少也就是操作机会少， PTA期货每次投资赚钱的概率小赚得也不多，但是全年趋势行情多，可以投资的次数多，那么该如何分配资金来投资这两个品种呢？凯利公式就是解决类似问题的。凯利公式在1956年由约翰·拉里·凯利（John Larry Kelly）在《贝尔系统技术期刊》中发表，可以用来计算每次游戏中应投注的资金比例。若赌局的期望净收益为零或为负，凯利公式给出的结论是不赌为赢。

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