指数维持震荡格局，中证500增强组合今年以来超额12.65%│申万宏源金工一周回顾及展望20190720( 三 )
今年以来，沪深300增强组合战胜基准1.27%，中证500增强组合战胜基准12.65%，中证1000增强组合战胜基准12.89%，创业板指增强组合战胜基准5.15%。
(分析师：曹春晓 021-23297495）
5. 因子表现跟踪：上周盈利因子整体表现较差
我们将主要选股因子按照因子大小从小到大排序分成十组，并计算做多第十组做空第一组的多空收益，用以反映各因子的选股能力。
上周，沪深300成分股内，正向表现最强的因子包括120日收益率、一致预期净利润变化率_3M、单季度营业收入同比增长率等因子。负向表现最强的因子包括ROE_单季度、一致预期PEG、ROA_TTM等。
今年以来，沪深300成分股内，正向表现最强的因子包括单季度营业利润同比增长率、一致预期ROE变化_3M、一致预期净利润变化率_3M等因子。负向表现最强的因子包括一致预期PE变化率_3M，60日成交量波动率、120日成交量波动率等。
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